DH-WP-001 S1 信源画像交接与回填契约（DH ↔ Trading Matrix）
0. 文档元信息
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 面向 | Trading Matrix（TM） |
| 用途 | 界定 DH 信源动态画像中谁填什么字段、按什么接口、什么口径标准，及 TM 绩效回填协议 |
| 配套 | 字段全集与质量规则见 S1 信源画像与质量初评规则 |
| 成熟度 | proposal-v0.1：接口细节与口径需 DH↔TM 双方确认后冻结，非单方固化 |
定位：DH（感知层）产出"信息源输入质量画像 + 结构化信号"；TM（执行/验证层）消费，并把绩效回测结果回填 DH。 红线：DH 评信息源输入质量，TM 评策略验证表现，两套分数分离。
1. 字段归属总表（谁完成）
| 画像分组 | 内容 | 完成方 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A 身份与静态 | 分类/市场/语言/商业引流标 | DH | 派生 |
| B 方法与风格 | 周期/派系/多空/对冲/风险披露/信心 | DH(NLP) | 带置信 |
| C 信号结构 | 逐消息 标的/方向/入场/止损/止盈 齐备率、可解析等级、点位 vs 区间 | DH | TM 回测输入 |
| D 活跃与节奏 | 频次/延迟/活跃窗 | DH(数据) | |
| E 输入质量 | 质量档 A/B/C/D + 子项 | DH | 非绩效 |
| F 自报声明 | 自报战绩(unverified)/营销强度 | DH | 不可作真值 |
| G 绩效 | 胜率/滚动胜率/盈亏比/回撤/已实现漂移/期望值 | TM 回填 | 本文重点 |
| H 治理 | 置信/证据/版本/复核 | DH |
2. DH 交付给 TM（读取侧）
2.1 信源画像（只读）
- 表/视图
dn_source_profile(serving) ⟕ metrics ⟕ override；TM 只读。 - join 键 = 裸
source_idbigint（=dn_crawler_source.id，与 TMtm_event_signal.source_id一致）；cs_{id}仅展示。 - 时间一律 Unix epoch UTC；延迟 毫秒整数。（DH 内部 datetime 存 UTC+8，已在 API 边界统一转 Unix-UTC。）
2.2 结构化信号（TM 回测输入，核心）
- 表
dn_source_signal（逐消息 ex-ante 抽取）。只交msg_kind='trade_intent'（事前信号），不含 ex-post 成交回报（Realized R/R、PnL 属 TM 自算）。 - 每行：
raw_news_id(证据锚) ·source_id·symbol·direction(long/short)·entry(point 或 zone{min,max}) ·stop·target[]·levels_style(exact_point/zone)·signal_clarity·parseability·published_ts(Unix UTC) ·capture_latency_ms。缺失要素 null。
2.3 访问方式（提案）
- 批量/历史：只读查询网关（query-nest/Aven）或 DH 导出。
- 增量：DH 开放
GET /v1/open/profile/signals?source_ids=&since_id=（游标，复用 Open API +X-API-Key）。待确认。
3. TM 回填给 DH（写入侧，Group G）
3.1 协议（提案）
- TM → DH 写回 API（对齐 DH-WP-001「POST /dh/trading-matrix-feedback」与"走 API"约定）。
- 端点（提案）：
POST /v1/open/profile/perf-feedback，HeaderX-API-Key。 - 落库：
dn_source_perf（TM 独写、DH 只读，与 DH 的 A–F 重算无写竞争）。 - 幂等：按
(source_id, backtest_window)upsert。
3.2 请求体（提案）
{
"source_id": 107,
"backtest_window": "2025-12-01..2026-06-01",
"as_of": 1781000000,
"signal_basis": "dn_source_signal:trade_intent",
"historical_win_rate": 0.58,
"rolling_win_rate_7d": 0.61,
"profit_factor": 1.74,
"max_drawdown": 0.23,
"realized_style_drift": 0.12,
"expectancy": 0.35,
"sample_trade_count": 412,
"notes": "..."
}
3.3 Group G 口径标准（TM 计算，DH 仅存储展示）
| 字段 | 类型/范围 | 定义标准 | 单位 |
|---|---|---|---|
| historical_win_rate | 0..1 | 已平仓盈利笔数 / 总平仓笔数，覆盖 backtest_window | 比例 |
| rolling_win_rate_7d | 0..1 | 近 7 天滚动胜率 | 比例 |
| profit_factor | ≥0 | 总盈利 / 总亏损（>1 为正期望） | 倍 |
| max_drawdown | 0..1 | 该源信号驱动模拟资金曲线最大回撤率 | 比例 |
| realized_style_drift | 0..1 | 已实现风格漂移（需成交序列，故归 TM；区别于 DH 的 text_self_consistency） | 指数 |
| expectancy | float | 每笔期望收益（R 或 %，注明） | R/% |
| sample_trade_count | int | 参与统计的模拟成交笔数（<阈值标低置信） | 笔 |
| backtest_window / as_of | str/Unix | 回测区间 / 计算时点 |
3.4 信号 → 模拟成交映射标准（TM 侧）
- TM 以 DH
dn_source_signal(trade_intent)为信号源，按symbol/direction/entry(point|zone)/stop/target在 backtest_window 行情上模拟开平仓。 - 入场：市价在 entry 成交（zone 用区间，point 用触发）；出场：止损/止盈/反向信号；无止损信号按 TM 默认风控（须在 notes 注明，因 DH 已标
gives_stop_loss）。 - 一笔 trade = 一次开→平；胜 = 平仓收益>0；R = 收益 / 初始风险(|entry−stop|)。
4. 双向一致性约定
- 单位：时间 Unix-UTC；延迟 ms；比率 0..1；价格原始计价。
- 版本：DH 画像带
profile_version；TM 回填带backtest_window+as_of；展示时并列"画像版本 / 绩效截至"，不混淆两套分数。 - 自报战绩(F)：DH 传
self_reported{unverified:true}，TM 不得与回测 G 混用。 - 数据不足源（
data_sufficiency∈{limited,dormant,no_data}）→ TM 可跳过回测，G 留空。
5. 待 DH ↔ TM 确认（开放项）
- 读取侧增量接口形态（游标 API vs 查询网关 vs 导出）。
- 写回端点路径/鉴权/配额；是否需 per-signal 级回测明细（而非仅 source 级汇总）。
- realized_style_drift / expectancy 的精确公式与 R 定义统一。
- 无止损信号的回测默认处理。
- 枚举对齐：DH 新增
COMMUNITY、method_tags(on_chain/wyckoff/quant)、levels_style、trade_structure，TM 侧消费枚举需同步。 - 刷新节奏对齐：DH 画像刷新周期 vs TM 回测回填周期。